19日夜のNHKのシリーズ番組、最終回でした。少しは、金融工学が分かるかと期待して観ていたのですが、関係の無い「Water Purification」なんて説明が出たりして、45分無駄にしました。インクドロップを水に落としたときの拡散の様子だけが、唯一理論的説明で、当方も10数年前、N証券から当時のお金で2,000万円で、チャート分析を頼まれたことがあり、正常な市場では株価の動きはブラウン運動するので、一般的な予測は不可能であるとの結論を出したことがありました。唯一、確率を決めてやると、その動きを示すことが出来ることも分かっていましたが、これが番組中では、立体画像から一枚を切り出して示していたので、これは納得でした。補正項などの確率論から外れた要素があると、式全体がどんなに立派でも、「胡散臭い！」と思った方が良いと、元工学者は思っています、^_^:。それに、暴走し始めた人間の行動を制御するなんて出来ないし、格付け会社の格付けも、結果が出てからなので、経済が一様な時のみ有効と言うのも分かったのが収穫かなとも思っています。この番組の纏めとして、有名人の総括があるらしいのですが、昔からあるパターンで、それが有効であったと言う話は聞いたことが無いと思っています。何でもいいから、面白い金融商品を開発して、理論の前提が崩れる前に、ある程度儲けたら、サッと退却した人が勝ちですね！ホントに、「人は歴史に学ばない」ですね。New Yorkで、蛎の養殖をやっている元金融工学者のオジサンは偉い！
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2 件のコメント:
サッと退却する、っていうのが難しいんでしょうね。また教えてね。
サブプライムローンの初期、貸し倒れの率は５％と想定してとか何とかの議論がありますが、段々、その率は上昇して来ました、でもローンの数、多ければ多いほどその同時倒産確率はほぼその数の**に比例して下がります、だから確率論からすれば未だ安全と言うことになりますよね。この率がある値を超えた段階では、同時、同時！倒産は無くてもベターっと倒産は増えて生きますから、確率論なんて関係の無い世界に入ります、>_<;。成果に追われて、不動産屋から抵当証券を集めたり、或いはその抵当証券を手にする為所得の無い人に売ったりすることが行われたのは、ブッシュの持ち家政策と相まっての暴走と考えています。
金融工学、実は信頼性工学の読み替えですが、昔、計算機の信頼性が低かった頃、同時に故障することを防ぐ為に、デュアルシステムにする事が流行りましたが、３個以上にしても同時に壊れることは無くても余りメリットが無いことが分かり、アポロ計画でも、計算機は計算機は３個にし、多数決方式で月まで行って来ました、^_^;。昨日、我が愚息とLBの破綻の原因などに付いてバリ・カレーを食べながら話をしていました。
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